Kariera

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Lokalizacja: Warszawa lub Katowice (hybrydowo)

Manager: Karol Strzeliński

Rekruterka: Anna Czesmak

Obszar / Pion: Pion CRO, Integracja Ryzyka

O zespole:

Departament Integracji Ryzyka wspiera procesy zarządzania ryzykiem poprzez rozwój i utrzymanie ram, metodyk i polityk w obszarze zarządzania adekwatnością kapitałową, zarówno w ujęciu I filarowym (minimalne wymogi kapitałowe) jak i II filarowym (proces ICAAP).

Odpowiadamy za proces kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, w tym za szczegółowe zasady klasyfikacji ekspozycji i algorytmy obliczania wymogu zgodnie z CRR3. Wyznaczamy standardy zarządzania systemami ratingowymi oraz zarządzamy metodą IRB i ją rozwijamy. Sprawujemy nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem koncentracji, w tym nad limitowaniem dużych ekspozycji. 

Naszą rolą jest również cykliczna identyfikacja kluczowych ryzyk oraz przegląd profilu ryzyka, w tym koordynacja i organizacja kapitałowych testów warunków skrajnych, a w konsekwencji wyznaczanie i monitorowanie apetytu na ryzyko Banku.

Szeroki zakres oraz różnorodność tematyki w zakresie zarządzania zintegrowanym ryzykiem, daje ciekawe możliwości rozwoju i jest atrakcyjnym miejscem pracy zarówno dla ekspertów tej dziedziny, jak i osób, które są otwarte na nowe wyzwania i chcą poszerzyć wiedzę w zakresie szeroko pojętej adekwatności kapitałowej.

Twoje zadania

• dbasz o rozwój procesu kalkulacji wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego, w tym regulacje wewnętrzne i parametryzację systemów ryzyka
• zarządzasz systemami ratingowymi, kontrolujesz zmiany i rozszerzenia metody IRB, a także wspierasz prace nad Pakietami Aplikacyjnymi do organów nadzoru (EBC/KNF), dotyczącymi zmian i rozszerzeń metody IRB
• współpracujesz z Grupą ING i organami nadzoru (EBC/KNF) w zakresie utrzymywania regulacyjnej zgodności systemu zarządzania ryzykiem w  banku;
• wspierasz proces zarządzania ryzykiem koncentracji, w tym limitowania dużych ekspozycji
• wspierasz zespół w utrzymaniu i rozwoju procesu przeglądu i ustalenia limitów w obszarze adekwatności kapitałowej
• uczestniczysz w monitorowaniu adekwatności kapitałowej (regulacyjnej i ekonomicznej) poprzez prowadzenie analiz i raportowanie bieżącego wykonania miar adekwatności kapitałowej w zestawieniu z limitami wewnętrznymi
• wspierasz zespół w projekcie przebudowy procesu i programu testów warunków skrajnych, w tym we wdrożeniu nowego narzędzia do obsługi tego procesu
• Docelowy zakres zadań zostanie dopasowany do profilu kandydata.

Nasze oczekiwania

• masz wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii, zarządzania, nauk ścisłych, bankowości, prawa gospodarczego lub pokrewne
• masz minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem i posiadasz wiedzę dotyczącą wymogów kapitałowych (głównie z obszaru ryzyka kredytowego) i procesu ICAAP 
• masz doświadczenia związane z koordynacją przekrojowych projektów w ramach organizacji
• cechują Cię komunikatywność, determinacja, entuzjazm, umiejętność pacy w dynamicznym otoczeniu oraz chęć upraszczania i wprowadzania zmian
• znasz język angielski na poziomie C1

Mile widziane

• znajomość elementów Rozporządzenia CRR3 (tzw. Basel4) dotyczących ryzyka kredytowego
• doświadczenie w przeprowadzaniu wewnętrznych lub nadzorczych testów warunków skrajnych
• zainteresowanie tematyką ESG
• doświadczenie w programowaniu w SAS lub w podobnych narzędziach (SQL, Python, R)
• znajomość aplikacji BI (np. Power BI, Cognos)

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Możliwość aktywnego uczestnictwa w projektach na poziomie pionu oraz całego banku.