Kariera

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Lokalizacja: Katowice lub Warszawa (praca hybrydowa)

Rekruter: Patrycja Słupska 

Manager: Sławomir Urban

O zespole:

W naszym zespole zajmujemy się budową i utrzymaniem modeli ryzyka kredytowego traktowanymi jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem. Modele, którymi się opiekujemy, służą zarówno do wyznaczania poziomu kapitału regulacyjnego, do kalkulacji odpisów aktualizujących (rezerw), jak i do wspierania procesów biznesowych. Praca nad modelami opiera się w głównej mierze na statystycznej analizie danych. Istotny w naszej pracy jest również aspekt regulacyjny. Naszymi działaniami wspieramy jednostki biznesowe, współpracujemy również z klientami wewnętrznymi (walidacja i audyt) oraz z interesariuszami zewnętrznymi, jak Grupa ING NV, audytorzy zewnętrzni i nadzór bankowy. Wszystko po to, aby dzięki modelom utrzymać profil ryzyka portfeli kredytowych na określonym, bezpiecznym poziomie.

 Liczba osób w zespole:

• 35 (w tym 1 dyrektor, 3 managerów, 21 ekspertów i starszych specjalistów, 10 specjalistów i młodszych specjalistów).

Technologie, których używamy:

• wymagane: SQL lub SAS
• mile widziane: R, Python

Twoje zadania

• bierzesz czynny udział w procesach budowy modeli ryzyka kredytowego, w tym modeli decyzyjnych oraz modeli zgodnych z wymogami IRB
• analizujesz jakość działania modeli, wskazujesz kierunek ich rozwoju i poprawy
• utrzymujesz istniejące modele statystyczne wykorzystywane w procesie szacowania ryzyka kredytowego
• odpowiadasz za interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)

Nasze oczekiwania

• masz przynajmniej 2 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD) i/lub nieregulacyjnym
• posiadasz wykształecenie wyższe (przynajmniej licencjat/inżynier) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki
• znasz miary do zarządzania ryzykiem kredytowym
• posiadasz wiedzę nt tego, gdzie szukać wytycznych regulacyjnych (m.in. CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacji KNF)
• masz doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)
• posiadasz rozwinięte umiejętności analityczne
• cechuje Cię odpowiedzialność za realizowane zadania
• znasz język angielski na poziomie B2

Mile widziane

• praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru
• rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów
• sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych
• aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu

Podział czasu pracy

• 20% - praca koncepcyjna
• 40% - analiza danych
• 30% - spotkania biznesowe
• 10% - dokumentowanie wyników

To oferujemy

• pogłębienie i  praktyczne wykorzystanie znajomości statystyki, ekonometrii i technik machine learning w modelowaniu ryzyka kredytowego

• kompleksowe zrozumienie roli modelowania we wspieraniu procesów w banku

• pracę z nowoczesnymi technologiami, w międzynarodowym środowisku  

• wielokierunkowy rozwój

• pracę w doświadczonym zespole

• wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia